Сравнение ERNS.L с IGCB.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and IGCB.L (Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while IGCB.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts TR. ERNS.L is actively managed, while IGCB.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.62%/yr vs -0.66%/yr for IGCB.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for IGCB.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и IGCB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как IGCB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGCB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у IGCB.L с доходностью -0.24%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
IGCB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и IGCB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.72% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | -0.24% | 6.83% | 1.93% | 9.20% | -18.57% | -4.00% | 8.69% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and IGCB.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. IGCB.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
IGCB.L
Сравнение ERNS.L c IGCB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | IGCB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.14 | +1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.38 | 1.15 | +19.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.76 | 3.35 | +105.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30 | 0.78 | +4.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.34 | -0.09 | +4.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.02 | +2.21 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и IGCB.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки IGCB.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и IGCB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -30.44% | +28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -4.00% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -4.00% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -29.39% | +29.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.54% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -11.31% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.38% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и IGCB.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.17% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 4.95% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 5.93% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 7.65% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 7.73% | -6.81% |
Сравнение комиссий ERNS.L и IGCB.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGCB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и IGCB.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности IGCB.L в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 5.27% | 5.18% | 5.18% | 4.26% | 2.54% | 1.74% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and IGCB.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IGCB.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while IGCB.L is European Corporate Bonds. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.10% for IGCB.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и IGCB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор