Сравнение ERND.L с UC81.L
ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) and UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD), while UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERND.L returned 2.77%/yr vs 2.48%/yr for UC81.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ERND.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for UC81.L.
Доходность
Сравнение доходности ERND.L и UC81.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERND.L торгуется в USD, в то время как UC81.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC81.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERND.L показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у UC81.L с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ERND.L превзошли акции UC81.L по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.48% соответственно.
ERND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 2.77%
UC81.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам ERND.L и UC81.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.05% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | 0.00% | 1.21% | 3.03% | 2.11% | 1.48% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.38% | 7.33% | 4.66% | 5.68% | -6.44% | -0.59% | 4.62% | 8.41% | 0.11% | 2.37% |
Correlation
The correlation between ERND.L and UC81.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERND.L vs. UC81.L — Ранг доходности на риск
ERND.L
UC81.L
Сравнение ERND.L c UC81.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERND.L | UC81.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 1.14 | +1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.13 | 1.87 | +19.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.65 | 6.22 | +97.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERND.L и UC81.L
Максимальная просадка ERND.L за все время составила -7.48%, что меньше максимальной просадки UC81.L в -36.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERND.L и UC81.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERND.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.48% | -36.78% | +29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.91% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.64% | -2.05% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.06% | -10.99% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.48% | -13.53% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.66% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -27.32% | +27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.58% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERND.L и UC81.L
Текущая волатильность для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) составляет 0.21%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что ERND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC81.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERND.L | UC81.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.09% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 3.62% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 4.37% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 5.45% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 5.72% | -3.64% |
Сравнение комиссий ERND.L и UC81.L
ERND.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UC81.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERND.L и UC81.L
Дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности UC81.L в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.76% | 3.28% | 1.37% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ERND.L and UC81.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
ERND.L is categorized as Ultrashort Bond, while UC81.L is Corporate Bonds. ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD), while UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.09% for ERND.L and 0.18% for UC81.L.
Подберите оптимальное распределение для ERND.L и UC81.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор