PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNA.L с USDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNA.L с USDG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - ERNA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while USDG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNA.L returned 3.79%/yr vs 1.03%/yr for USDG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ERNA.L и USDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERNA.L торгуется в USD, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNA.L показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у USDG.L с доходностью 1.01%.

ERNA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.25%
3 года*
5.14%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

USDG.L

1 день
0.36%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.97%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNA.L и USDG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.75%4.85%5.65%5.44%1.46%0.15%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		1.01%7.71%3.00%7.81%-13.92%-26.33%

Correlation

The correlation between ERNA.L and USDG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.10

The correlation between ERNA.L and USDG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с ERNA.L:
ERNA.L с IB01.LERNA.L с FLOA.LERNA.L с CSH2.LERNA.L с AGGU.LERNA.L с TIPERNA.L с SDHA.LERNA.L с IBDT
Часто сравнивают с USDG.L:
USDG.L с XYLD.LUSDG.L с ICBU.LUSDG.L с LQDE.LUSDG.L с CBS5.LUSDG.L с IGSD.LUSDG.L с VDPA.LUSDG.L с ROBG.L

Доходность на риск

ERNA.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNA.L
Ранг доходности на риск ERNA.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNA.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNA.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERNA.LUSDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
0.70

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
1.00

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.14

+0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.37

1.34

+12.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.91

3.99

+50.92

ERNA.L vs. USDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNA.L на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа USDG.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNA.L и USDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERNA.L и USDG.L

Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки USDG.L в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и USDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNA.LUSDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.63%

-40.76%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.32%

-3.87%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-5.43%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.81%

-19.99%

+19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-23.92%

+23.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-30.68%

+30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.31%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNA.L и USDG.L

Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) составляет 0.39%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNA.LUSDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

1.91%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

6.61%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

7.46%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

7.58%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

13.76%

-11.51%

Сравнение комиссий ERNA.L и USDG.L

И ERNA.L, и USDG.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNA.L и USDG.L

ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		4.56%4.70%3.99%3.26%2.24%0.76%

Часто задаваемые вопросы

ERNA.L and USDG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNA.L and USDG.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNA.L и USDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор