PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERN1.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERN1.L с IUIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

ERN1.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERN1.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERN1.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		-0.37%926.99%26.16%-339.28%5.26%-6.83%5.64%-4.76%0.45%3.37%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.03%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%
Разные валюты инструментов

ERN1.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -10.36%.

ERN1.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-599.07%
1 год
908.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-8.39%
1 год
22.02%
3 года*
22.40%
5 лет*
17.98%
10 лет*
22.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ERN1.L:
ERN1.L с XEON.DEERN1.L с EUNW.DEERN1.L с ICSHERN1.L с TRET.DEERN1.L с IB01.LERN1.L с CE31.LERN1.L с EFRN.DE
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Сравнение комиссий ERN1.L и IUIT.L

ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Доходность на риск

ERN1.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERN1.L
Ранг доходности на риск ERN1.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERN1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERN1.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERN1.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERN1.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERN1.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERN1.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERN1.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.94

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

1.42

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.03

1.19

-1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

3.35

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERN1.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERN1.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа IUIT.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERN1.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERN1.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.94

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.07

—

Корреляция

Корреляция между ERN1.L и IUIT.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERN1.L и IUIT.L

Дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 271.43%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		271.43%270.43%382.39%214.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.00%13.08%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERN1.L и IUIT.L

Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -596.86%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и IUIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ERN1.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-596.86%

-33.46%

-563.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-297.73%

-17.03%

-280.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-596.86%

-33.46%

-563.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-596.86%

-33.46%

-563.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-590.68%

-13.18%

-577.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-6.08%

-30.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

326.57%

5.57%

+321.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ERN1.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 1.28%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERN1.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.80%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

14.84%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

661.69%

23.52%

+638.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

344.47%

22.57%

+321.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

243.54%

22.53%

+221.01%