Сравнение EQSG.L с QYLD.L
EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds - EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while QYLD.L tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQSG.L returned 21.70%/yr vs 10.74%/yr for QYLD.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности EQSG.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQSG.L торгуется в GBp, в то время как QYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQSG.L показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у QYLD.L с доходностью 4.85%.
EQSG.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -5.43%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 12.67%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQSG.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQSG.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 12.67% | 11.73% | 28.75% | 48.14% | -8.04% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.85% | -2.14% | 26.95% | 17.09% | -3.80% |
Correlation
The correlation between EQSG.L and QYLD.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between EQSG.L and QYLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQSG.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
EQSG.L
QYLD.L
Сравнение EQSG.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQSG.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.39 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 11.47 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQSG.L и QYLD.L
Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQSG.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -24.76% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -4.66% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -24.76% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -4.66% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -5.50% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.37% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQSG.L и QYLD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQSG.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.02% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 8.81% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 10.67% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 16.77% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,108.40% | 16.77% | +3,091.63% |
Сравнение комиссий EQSG.L и QYLD.L
EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQSG.L и QYLD.L
EQSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EQSG.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
EQSG.L and QYLD.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for QYLD.L.
EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while QYLD.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор