Сравнение EQQX.DE с QYLE.DE
EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) are both Nasdaq-100 funds - EQQX.DE tracks the Nasdaq 100® while QYLE.DE tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQX.DE returned 25.43%/yr vs 12.74%/yr for QYLE.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQX.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for QYLE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQX.DE и QYLE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQQX.DE показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у QYLE.DE с доходностью 6.53%.
EQQX.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 38.41%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- —
QYLE.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQX.DE и QYLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 21.61% | 7.13% | 33.88% | 51.62% | -10.97% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 6.53% | -7.62% | 37.36% | 30.02% | -5.59% |
Correlation
The correlation between EQQX.DE and QYLE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between EQQX.DE and QYLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQX.DE vs. QYLE.DE — Ранг доходности на риск
EQQX.DE
QYLE.DE
Сравнение EQQX.DE c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQX.DE | QYLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.87 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 10.46 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQX.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.68 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EQQX.DE и QYLE.DE
Максимальная просадка EQQX.DE за все время составила -31.17%, что больше максимальной просадки QYLE.DE в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQX.DE и QYLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQX.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.17% | -24.06% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -4.17% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -24.06% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.04% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -5.68% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.55% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQX.DE и QYLE.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что EQQX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQX.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.32% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 6.14% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 9.63% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 13.25% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 13.25% | +6.54% |
Сравнение комиссий EQQX.DE и QYLE.DE
EQQX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQX.DE и QYLE.DE
EQQX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 8.84% | 10.67% | 15.00% | 20.20% |
Часто задаваемые вопросы
EQQX.DE and QYLE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.
EQQX.DE tracks Nasdaq 100®, while QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for EQQX.DE and 0.45% for QYLE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQX.DE и QYLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор