Сравнение EQQU.L с NESP.L
EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - EQQU.L tracks the NASDAQ-100 Index while NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQU.L returned 22.63%/yr vs 24.66%/yr for NESP.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.
Доходность
Сравнение доходности EQQU.L и NESP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQU.L торгуется в USD, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQU.L показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.95%.
EQQU.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 20.59%
NESP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 15.95%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQU.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.47% | 19.75% | 26.54% | 56.26% | -33.45% | 6.96% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 15.95% | 21.29% | 26.52% | 55.94% | -32.55% | -21.84% |
Correlation
The correlation between EQQU.L and NESP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between EQQU.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQU.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
EQQU.L
NESP.L
Сравнение EQQU.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQQU.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.35 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 7.90 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQQU.L и NESP.L
Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQU.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -49.60% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.18% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -23.01% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.32% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -18.74% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.62% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQU.L и NESP.L
Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) составляет 6.22%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQU.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.75% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 14.16% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 18.07% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 24.76% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 24.76% | -4.74% |
Сравнение комиссий EQQU.L и NESP.L
EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQU.L и NESP.L
Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.39% | 0.55% | 0.65% | 0.64% | 0.82% | 0.74% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EQQU.L and NESP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.
EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.25% for NESP.L.
Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор