PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQQU.L с NESP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQU.L торгуется в USD, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQU.L показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.95%.


EQQU.L

1 день
-2.31%
1 месяц
-5.11%
6 месяцев
11.89%
С начала года
12.47%
1 год
24.19%
3 года*
22.63%
5 лет*
14.59%
10 лет*
20.59%

NESP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
15.51%
С начала года
15.95%
1 год
28.51%
3 года*
24.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и NESP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
12.47%19.75%26.54%56.26%-33.45%6.96%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
15.95%21.29%26.52%55.94%-32.55%-21.84%

Correlation

The correlation between EQQU.L and NESP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between EQQU.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EQQU.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EQQU.LNESP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.35

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

7.90

-0.67

EQQU.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESP.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и NESP.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и NESP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EQQU.LNESP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-49.60%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.18%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-23.01%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-4.32%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-18.74%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.62%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и NESP.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) составляет 6.22%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EQQU.LNESP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.75%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.16%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

18.07%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

24.76%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

24.76%

-4.74%

Сравнение комиссий EQQU.L и NESP.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и NESP.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.24%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.39%0.55%0.65%0.64%0.82%0.74%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, EQQU.L and NESP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.25% for NESP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и NESP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор