PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQS.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQQS.L с XNAS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L).

EQQS.L и XNAS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQQS.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQQS.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		-5.48%19.85%26.77%55.63%-2.33%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.52%19.83%26.60%56.41%-1.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQQS.L показывает доходность -5.48%, а XNAS.L немного ниже – -5.52%.

EQQS.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.50%
3 года*
23.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.33%
3 года*
23.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с VUAA.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L

Сравнение комиссий EQQS.L и XNAS.L

И EQQS.L, и XNAS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

EQQS.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQS.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQS.LXNAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.75

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.24

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

11.89

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQS.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQS.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQS.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQS.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.32

-0.70

Корреляция

Корреляция между EQQS.L и XNAS.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQS.L и XNAS.L

Ни EQQS.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQQS.L и XNAS.L

Максимальная просадка EQQS.L за все время составила -34.93%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQS.L и XNAS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EQQS.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-22.92%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.91%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-7.90%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-3.13%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQS.L и XNAS.L

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеют волатильность 5.66% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQQS.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.56%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.91%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

19.75%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

19.41%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

19.41%

+3.21%