PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQS.L с NESG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQQS.L с NESG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L).

EQQS.L и NESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQQS.L и NESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQQS.L и NESG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		-5.09%19.85%26.77%55.63%-33.47%2.51%
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-5.70%21.09%26.52%56.71%-32.09%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, EQQS.L показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у NESG.L с доходностью -5.70%.

EQQS.L

1 день
3.38%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.18%
1 год
24.74%
3 года*
23.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

NESG.L

1 день
3.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.89%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с VUAA.L
Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с FPX.LNESG.L с IUMD.LNESG.L с R1GB.L

Сравнение комиссий EQQS.L и NESG.L

EQQS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NESG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EQQS.L vs. NESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQS.L c NESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQS.LNESG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.90

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.10

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

7.46

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQS.L vs. NESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQS.L на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESG.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQS.L и NESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQS.LNESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Корреляция

Корреляция между EQQS.L и NESG.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQS.L и NESG.L

Ни EQQS.L, ни NESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQQS.L и NESG.L

Максимальная просадка EQQS.L за все время составила -34.93%, примерно равная максимальной просадке NESG.L в -34.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQS.L и NESG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EQQS.LNESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-34.69%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.01%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.22%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-9.41%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.38%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQS.L и NESG.L

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеют волатильность 6.06% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQQS.LNESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.14%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.55%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.94%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

22.65%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

22.65%

-0.02%