Сравнение EQQS.L с IUMO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L).
EQQS.L и IUMO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQQS.L и IUMO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQQS.L и IUMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQS.L Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc | -5.09% | 19.85% | 26.77% | 55.63% | -33.47% | 19.57% |
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | -2.64% | 17.81% | 31.88% | 9.83% | -18.15% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EQQS.L показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у IUMO.L с доходностью -2.64%.
EQQS.L
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUMO.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQQS.L и IUMO.L
И EQQS.L, и IUMO.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQQS.L vs. IUMO.L — Ранг доходности на риск
EQQS.L
IUMO.L
Сравнение EQQS.L c IUMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQS.L | IUMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.82 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.29 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.95 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 7.90 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQS.L | IUMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.82 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EQQS.L и IUMO.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQS.L и IUMO.L
Ни EQQS.L, ни IUMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EQQS.L и IUMO.L
Максимальная просадка EQQS.L за все время составила -34.93%, примерно равная максимальной просадке IUMO.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQS.L и IUMO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQQS.L | IUMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -33.75% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.66% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.65% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -8.60% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.62% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQS.L и IUMO.L
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) составляет 6.06%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что EQQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQQS.L | IUMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 8.00% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 14.39% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 20.75% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 19.29% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 20.36% | +2.27% |