PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.L returned 22.47%/yr vs 27.22%/yr for XLKQ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.L показывает доходность 19.86%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции EQQQ.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 22.47% против 27.22% соответственно.

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%

Correlation

The correlation between EQQQ.L and XLKQ.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.89

The correlation between EQQQ.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQQ.L и XLKQ.L

Секторы
EQQQ.L
XLKQ.L

Технологии

57.9%
91.2%

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%
1.5%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
7.3%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

EQQQ.L
57.9%
XLKQ.L
91.2%

Коммуникационные услуги

EQQQ.L
14.5%
XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

EQQQ.L
11.6%
XLKQ.L

-

Потребительский защитный сектор

EQQQ.L
6.6%
XLKQ.L

-

Здравоохранение

EQQQ.L
3.7%
XLKQ.L

-

Промышленность

EQQQ.L
2.8%
XLKQ.L
1.5%

Коммунальные услуги

EQQQ.L
1.2%
XLKQ.L

-

Сырьевые материалы

EQQQ.L
1.0%
XLKQ.L

-

Энергетика

EQQQ.L
0.5%
XLKQ.L

-

Финансовые услуги

EQQQ.L
0.2%
XLKQ.L
7.3%

Недвижимость

EQQQ.L
0.0%
XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

EQQQ.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQQ.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.83

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.59

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.24

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

8.42

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQQ.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQQ.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.33

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и XLKQ.L

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-28.74%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-16.76%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-28.74%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-28.74%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-28.74%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.84%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.04%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

6.45%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.83%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

14.29%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

19.18%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

22.04%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

21.65%

-2.30%

Сравнение комиссий EQQQ.L и XLKQ.L

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EQQQ.L and XLKQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while XLKQ.L is Technology Equities. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор