PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.L с SPY5.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.L returned 22.24%/yr vs 15.83%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQQ.L торгуется в GBp, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции EQQQ.L превзошли акции SPY5.L по среднегодовой доходности: 22.24% против 15.83% соответственно.

EQQQ.L

1 день
2.53%
1 месяц
0.63%
С начала года
17.18%
6 месяцев
17.41%
1 год
38.39%
3 года*
23.63%
5 лет*
17.89%
10 лет*
22.24%

SPY5.L

1 день
2.40%
1 месяц
-0.64%
С начала года
9.17%
6 месяцев
9.50%
1 год
26.73%
3 года*
18.41%
5 лет*
14.44%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		17.18%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.17%9.06%27.55%20.31%-9.01%30.50%14.06%25.47%0.15%11.07%

Correlation

The correlation between EQQQ.L and SPY5.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.85

The correlation between EQQQ.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQQ.L и SPY5.L

Секторы
EQQQ.L
SPY5.L

Технологии

59.0%
35.6%

Коммуникационные услуги

13.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.9%

Здравоохранение

3.8%
8.5%

Промышленность

2.9%
8.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.5%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

EQQQ.L
59.0%
SPY5.L
35.6%

Коммуникационные услуги

EQQQ.L
13.7%
SPY5.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

EQQQ.L
10.9%
SPY5.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

EQQQ.L
6.8%
SPY5.L
4.9%

Здравоохранение

EQQQ.L
3.8%
SPY5.L
8.5%

Промышленность

EQQQ.L
2.9%
SPY5.L
8.3%

Коммунальные услуги

EQQQ.L
1.2%
SPY5.L
2.3%

Сырьевые материалы

EQQQ.L
1.1%
SPY5.L
1.8%

Энергетика

EQQQ.L
0.5%
SPY5.L
3.5%

Финансовые услуги

EQQQ.L
0.2%
SPY5.L
11.8%

Недвижимость

EQQQ.L
0.0%
SPY5.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

EQQQ.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQQQ.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.18

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.00

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.70

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

12.38

-2.48

EQQQ.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и SPY5.L

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-25.97%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-7.19%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-21.10%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-21.10%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-25.97%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.63%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-3.26%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.15%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и SPY5.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.55%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.08%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

12.26%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

15.42%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

16.48%

+2.91%

Сравнение комиссий EQQQ.L и SPY5.L

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и SPY5.L

Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPY5.L в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.44%1.77%1.51%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

EQQQ.L and SPY5.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while SPY5.L is S&P 500. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while SPY5.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.09% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор