PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.L с SPX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.L returned 22.47%/yr vs 16.17%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQQ.L торгуется в GBp, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.L показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции EQQQ.L превзошли акции SPX5.L по среднегодовой доходности: 22.47% против 16.17% соответственно.

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%

SPX5.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.89%
1 год
29.03%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.92%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.53%9.34%27.47%19.75%-9.01%30.96%13.52%26.74%-0.04%11.63%

Correlation

The correlation between EQQQ.L and SPX5.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.91

The correlation between EQQQ.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQQ.L и SPX5.L

Секторы
EQQQ.L
SPX5.L

Технологии

57.9%
35.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.9%

Здравоохранение

3.7%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Энергетика

0.5%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

EQQQ.L
57.9%
SPX5.L
35.6%

Коммуникационные услуги

EQQQ.L
14.5%
SPX5.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

EQQQ.L
11.6%
SPX5.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

EQQQ.L
6.6%
SPX5.L
4.9%

Здравоохранение

EQQQ.L
3.7%
SPX5.L
8.5%

Промышленность

EQQQ.L
2.8%
SPX5.L
8.3%

Коммунальные услуги

EQQQ.L
1.2%
SPX5.L
2.3%

Сырьевые материалы

EQQQ.L
1.0%
SPX5.L
1.8%

Энергетика

EQQQ.L
0.5%
SPX5.L
3.5%

Финансовые услуги

EQQQ.L
0.2%
SPX5.L
11.8%

Недвижимость

EQQQ.L
0.0%
SPX5.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с HSPX.L

Доходность на риск

EQQQ.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQQ.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.76

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.71

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.10

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

15.08

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQQ.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQQ.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.04

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и SPX5.L

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-25.45%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-7.07%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-20.90%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-20.90%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-25.45%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.22%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.18%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.93%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и SPX5.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.67%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

7.16%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

10.50%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

14.22%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

15.52%

+3.83%

Сравнение комиссий EQQQ.L и SPX5.L

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и SPX5.L

Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPX5.L в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EQQQ.L and SPX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while SPX5.L is S&P 500. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор