PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.DE с WDEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WDEE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQQ.DE returned 24.54%/yr vs 16.13%/yr for WDEE.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у WDEE.DE с доходностью 33.31%.

EQQQ.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.03%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.69%
10 лет*
21.28%

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		20.52%6.94%33.67%28.71%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%

Correlation

The correlation between EQQQ.DE and WDEE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.13

The correlation between EQQQ.DE and WDEE.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE

Доходность на риск

EQQQ.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQQ.DEWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.75

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.29

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.94

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

9.51

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQQ.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа WDEE.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQQ.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.69

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и WDEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-23.77%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-12.42%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-23.77%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-4.37%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.19%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.85%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.DE и WDEE.DE

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) составляет 4.26%, в то время как у Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.54%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

17.53%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

20.89%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

19.94%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.94%

-0.29%

Сравнение комиссий EQQQ.DE и WDEE.DE

EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.DE и WDEE.DE

Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQQ.DE and WDEE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.

EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while WDEE.DE is Energy Equities. EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.18% for WDEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор