PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQQQ.DE с HDLV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.DE с HDLV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while HDLV.DE is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.DE returned 20.13%/yr vs 6.33%/yr for HDLV.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.DE и HDLV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у HDLV.DE с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции EQQQ.DE превзошли акции HDLV.DE по среднегодовой доходности: 20.13% против 6.33% соответственно.

EQQQ.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
-3.86%
6 месяцев
13.37%
С начала года
15.17%
1 год
25.85%
3 года*
21.81%
5 лет*
15.31%
10 лет*
20.13%

HDLV.DE

1 день
0.43%
1 месяц
6.68%
6 месяцев
11.92%
С начала года
16.02%
1 год
16.81%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и HDLV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		15.17%6.94%33.67%51.32%-30.10%39.43%34.58%42.87%3.12%15.82%
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		16.02%-8.06%23.32%-2.45%6.28%35.97%-19.13%21.77%-2.56%-2.34%

Correlation

The correlation between EQQQ.DE and HDLV.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.42

The correlation between EQQQ.DE and HDLV.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L
Часто сравнивают с HDLV.DE:
HDLV.DE с WDTE.DEHDLV.DE с SPYD.DEHDLV.DE с SPPD.DEHDLV.DE с UDIV.DEHDLV.DE с XDND.DEHDLV.DE с EQQB.DEHDLV.DE с VGWD.DE

Доходность на риск

EQQQ.DE vs. HDLV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HDLV.DE
Ранг доходности на риск HDLV.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.DE c HDLV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQQQ.DEHDLV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.51

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.27

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.55

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

6.50

+0.83

EQQQ.DE vs. HDLV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDLV.DE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.DE и HDLV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.DE и HDLV.DE

Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки HDLV.DE в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и HDLV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.DEHDLV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-39.21%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-6.56%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-19.09%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-19.99%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-39.21%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

0.00%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-8.69%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.58%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.DE и HDLV.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.DEHDLV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.81%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

8.76%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

11.20%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

13.64%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.12%

+3.36%

Сравнение комиссий EQQQ.DE и HDLV.DE

И EQQQ.DE, и HDLV.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.DE и HDLV.DE

Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности HDLV.DE в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.24%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.38%4.01%3.43%4.14%3.60%3.24%4.64%3.68%3.70%3.22%2.93%1.86%

Часто задаваемые вопросы

EQQQ.DE and HDLV.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQQ.DE and HDLV.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while HDLV.DE is Dividend. EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index, while HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и HDLV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор