PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с XDWT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с XDWT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EQQD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQD.L returned 28.25%/yr vs 32.85%/yr for XDWT.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и XDWT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.10%.

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWT.L

1 день
-1.87%
1 месяц
11.43%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.33%
1 год
50.07%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.37%
10 лет*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и XDWT.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%26.75%56.61%-33.32%15.15%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.10%22.42%33.90%54.82%-31.38%17.30%

Correlation

The correlation between EQQD.L and XDWT.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between EQQD.L and XDWT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQD.L и XDWT.L

Секторы
EQQD.L
XDWT.L

Технологии

53.7%
99.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
0.1%

Промышленность

3.1%
0.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

EQQD.L
53.7%
XDWT.L
99.1%

Коммуникационные услуги

EQQD.L
15.8%
XDWT.L
0.6%

Потребительский циклический сектор

EQQD.L
12.2%
XDWT.L

-

Потребительский защитный сектор

EQQD.L
7.7%
XDWT.L

-

Здравоохранение

EQQD.L
4.2%
XDWT.L
0.1%

Промышленность

EQQD.L
3.1%
XDWT.L
0.3%

Коммунальные услуги

EQQD.L
1.4%
XDWT.L

-

Сырьевые материалы

EQQD.L
1.1%
XDWT.L

-

Энергетика

EQQD.L
0.6%
XDWT.L
0.1%

Финансовые услуги

EQQD.L
0.2%
XDWT.L
0.1%

Недвижимость

EQQD.L
0.1%
XDWT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE

Доходность на риск

EQQD.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LXDWT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.51

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.34

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.03

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

9.02

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и XDWT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LXDWT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.11

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и XDWT.L

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке XDWT.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и XDWT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LXDWT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-35.99%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-16.86%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-26.10%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.66%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.41%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.68%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и XDWT.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) составляет 5.03%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LXDWT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

7.39%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

15.71%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

20.39%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

23.62%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

22.09%

-1.30%

Сравнение комиссий EQQD.L и XDWT.L

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и XDWT.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EQQD.L and XDWT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.

EQQD.L is categorized as Nasdaq-100, while XDWT.L is Technology Equities. EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.25% for XDWT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и XDWT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор