PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с R1GB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с R1GB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and R1GB.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EQQD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while R1GB.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Both are passively managed. Over the past year, EQQD.L returned 39.48% vs 25.32% for R1GB.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for R1GB.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и R1GB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQD.L торгуется в USD, в то время как R1GB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у R1GB.L с доходностью 6.38%.

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

R1GB.L

1 день
-0.14%
1 месяц
5.38%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.80%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и R1GB.L

2026 (YTD)20252024
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%4.50%
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		6.39%17.73%-15.89%

Correlation

The correlation between EQQD.L and R1GB.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г.

0.93

The correlation between EQQD.L and R1GB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с R1GB.L:
R1GB.L с FPX.LR1GB.L с NESG.LR1GB.L с SCHGR1GB.L с BDJR1GB.L с IUMO.LR1GB.L с VONER1GB.L с R2SC.L

Доходность на риск

EQQD.L vs. R1GB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c R1GB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LR1GB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.68

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.41

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.62

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

5.37

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. R1GB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа R1GB.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и R1GB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LR1GB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.68

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.11

+0.71

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и R1GB.L

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке R1GB.L в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и R1GB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LR1GB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-33.80%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-15.56%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.54%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-13.26%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.71%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и R1GB.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LR1GB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.50%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.89%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.00%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

24.68%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

24.68%

-3.89%

Сравнение комиссий EQQD.L и R1GB.L

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии R1GB.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и R1GB.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как R1GB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EQQD.L and R1GB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, R1GB.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GB.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for EQQD.L.

EQQD.L is categorized as Nasdaq-100, while R1GB.L is Large Cap Growth Equities. EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while R1GB.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.18% for R1GB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и R1GB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор