PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EQQD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQD.L returned 28.25%/yr vs 21.23%/yr for IGDA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью 15.04%.

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
4.68%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.32%
1 год
34.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%26.75%56.61%-23.14%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Correlation

The correlation between EQQD.L and IGDA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between EQQD.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQD.L и IGDA.L

Секторы
EQQD.L
IGDA.L

Технологии

53.7%
41.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
11.3%

Промышленность

3.1%
10.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.3%

Сырьевые материалы

1.1%
4.7%

Энергетика

0.6%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
2.1%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

EQQD.L
53.7%
IGDA.L
41.4%

Коммуникационные услуги

EQQD.L
15.8%
IGDA.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

EQQD.L
12.2%
IGDA.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

EQQD.L
7.7%
IGDA.L
4.7%

Здравоохранение

EQQD.L
4.2%
IGDA.L
11.3%

Промышленность

EQQD.L
3.1%
IGDA.L
10.8%

Коммунальные услуги

EQQD.L
1.4%
IGDA.L
0.3%

Сырьевые материалы

EQQD.L
1.1%
IGDA.L
4.7%

Энергетика

EQQD.L
0.6%
IGDA.L
3.6%

Финансовые услуги

EQQD.L
0.2%
IGDA.L
2.1%

Недвижимость

EQQD.L
0.1%
IGDA.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO

Доходность на риск

EQQD.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.47

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.51

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.57

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

15.24

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.85

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и IGDA.L

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-24.18%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.71%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-20.12%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.17%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-5.19%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.28%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и IGDA.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.65%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.78%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.04%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

18.64%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

18.64%

+2.15%

Сравнение комиссий EQQD.L и IGDA.L

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и IGDA.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EQQD.L and IGDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

EQQD.L is categorized as Nasdaq-100, while IGDA.L is Global Equities. EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор