PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQD.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQD.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - EQQD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, EQQD.L returned 39.48% vs 28.36% for FWRA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQQD.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQD.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQD.L показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.

EQQD.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.77%
6 месяцев
18.68%
1 год
39.48%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQD.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		19.77%19.91%26.75%13.30%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%

Correlation

The correlation between EQQD.L and FWRA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between EQQD.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQD.L и FWRA.L

Секторы
EQQD.L
FWRA.L

Технологии

53.7%
29.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.0%

Здравоохранение

4.2%
7.6%

Промышленность

3.1%
11.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Сырьевые материалы

1.1%
3.9%

Энергетика

0.6%
4.3%

Финансовые услуги

0.2%
16.4%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

EQQD.L
53.7%
FWRA.L
29.1%

Коммуникационные услуги

EQQD.L
15.8%
FWRA.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

EQQD.L
12.2%
FWRA.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

EQQD.L
7.7%
FWRA.L
5.0%

Здравоохранение

EQQD.L
4.2%
FWRA.L
7.6%

Промышленность

EQQD.L
3.1%
FWRA.L
11.0%

Коммунальные услуги

EQQD.L
1.4%
FWRA.L
2.6%

Сырьевые материалы

EQQD.L
1.1%
FWRA.L
3.9%

Энергетика

EQQD.L
0.6%
FWRA.L
4.3%

Финансовые услуги

EQQD.L
0.2%
FWRA.L
16.4%

Недвижимость

EQQD.L
0.1%
FWRA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

EQQD.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQD.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQD.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.32

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.44

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.27

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

13.70

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQD.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQD.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQD.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQD.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.56

-0.74

Просадки

Сравнение просадок EQQD.L и FWRA.L

Максимальная просадка EQQD.L за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQD.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQD.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-16.60%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-8.74%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.77%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-1.93%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.09%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQD.L и FWRA.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что EQQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQD.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.80%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.86%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.32%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

13.52%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

13.52%

+7.27%

Сравнение комиссий EQQD.L и FWRA.L

EQQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQD.L и FWRA.L

Дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQD.L and FWRA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EQQD.L.

EQQD.L is categorized as Nasdaq-100, while FWRA.L is Global Equities. EQQD.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.20% for EQQD.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQD.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор