PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQPIX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQPIX с AVLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQPIX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQPIX charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.

Доходность

Сравнение доходности EQPIX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQPIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
4.96%
С начала года
21.68%
6 месяцев
22.92%
1 год
41.20%
3 года*
23.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQPIX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
EQPIX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I		0.00%2.86%6.37%11.43%5.98%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		21.68%15.23%16.93%16.75%8.38%

Correlation

The correlation between EQPIX and AVLVX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between EQPIX and AVLVX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EQPIX:
EQPIX с FBRNXEQPIX с IVOVEQPIX с FXAIXEQPIX с FTIHXEQPIX с FSPGXEQPIX с FCNTXEQPIX с AVERX
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с SVAIXAVLVX с NEIMXAVLVX с TOWFXAVLVX с VALAXAVLVX с FGINXAVLVX с AVERXAVLVX с AUXFX

Доходность на риск

EQPIX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPIX
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQPIX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EQPIX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQPIXAVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.23

—

Просадки

Сравнение просадок EQPIX и AVLVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQPIXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.51%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.05%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQPIX и AVLVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQPIXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.40%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.55%

—

Сравнение комиссий EQPIX и AVLVX

EQPIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPIX и AVLVX

EQPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		2.72%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQPIX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I		0.00%4.49%1.48%4.77%5.81%10.67%2.31%7.87%16.21%9.88%3.18%10.56%

Часто задаваемые вопросы

EQPIX and AVLVX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQPIX и AVLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор