Сравнение EQLS с GTOQ
EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) are both exchange-traded funds - EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify, while GTOQ is a High Yield Bonds fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EQLS charges 1.00%/yr vs 0.39%/yr for GTOQ.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и GTOQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTOQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLS и GTOQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -3.67% |
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 1.84% | 8.04% | 8.13% | 8.73% |
Correlation
The correlation between EQLS and GTOQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLS vs. GTOQ — Ранг доходности на риск
EQLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTOQ
Сравнение EQLS c GTOQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQLS | GTOQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQLS и GTOQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLS | GTOQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.19% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и GTOQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLS | GTOQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.51% | — |
Сравнение комиссий EQLS и GTOQ
EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTOQ в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и GTOQ
EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 6.83% | 7.04% | 7.20% | 6.76% | 6.17% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
EQLS and GTOQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOQ is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOQ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.
GTOQ has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.00% for EQLS.
EQLS is categorized as Long-Short, while GTOQ is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for EQLS and 0.39% for GTOQ.
Подберите оптимальное распределение для EQLS и GTOQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор