Сравнение EQLI.TO с EASY.TO
EQLI.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and EASY.TO (Evolve All-in-One UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - EQLI.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while EASY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. EQLI.TO is passively managed, while EASY.TO is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQLI.TO и EASY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQLI.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EASY.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLI.TO и EASY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.40% |
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 6.80% |
Correlation
The correlation between EQLI.TO and EASY.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLI.TO vs. EASY.TO — Ранг доходности на риск
EQLI.TO
EASY.TO
Сравнение EQLI.TO c EASY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) и Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLI.TO | EASY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLI.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.51 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок EQLI.TO и EASY.TO
Максимальная просадка EQLI.TO за все время составила -15.57%, что больше максимальной просадки EASY.TO в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLI.TO и EASY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLI.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.57% | -8.20% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.01% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLI.TO и EASY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLI.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 22.12% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 22.12% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 22.12% | -10.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLI.TO и EASY.TO
Дивидендная доходность EQLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности EASY.TO в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 6.28% | 0.00% | 0.00% |
EQLI.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.24% | 8.74% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQLI.TO and EASY.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQLI.TO is categorized as S&P 500, while EASY.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для EQLI.TO и EASY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор