PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с VGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

EQL.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и VGG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.67%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.67%.

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

VGG.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.23%
1 год
8.44%
3 года*
14.34%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий EQL.TO и VGG.TO

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.

VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Доходность на риск

EQL.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.55

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.85

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.90

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

3.36

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.94

+0.06

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и VGG.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и VGG.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-24.58%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-11.10%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-18.52%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.43%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.96%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.02%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и VGG.TO

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.11%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.27%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

15.46%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

12.66%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

14.99%

+2.47%