PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQL.TO с USCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL.TO с USCC-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQL.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD) and USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both S&P 500 funds. EQL.TO is passively managed, while USCC-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, EQL.TO returned 11.36%/yr vs 12.16%/yr for USCC-U.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и USCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQL.TO торгуется в CAD, в то время как USCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у USCC-U.TO с доходностью 10.20%.

EQL.TO

1 день
1.08%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
9.60%
С начала года
15.50%
1 год
22.35%
3 года*
16.04%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—

USCC-U.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.06%
С начала года
10.20%
1 год
22.52%
3 года*
18.34%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL.TO и USCC-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		15.50%5.94%21.81%11.36%-6.24%28.55%10.48%22.62%-4.47%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.20%9.23%32.70%17.66%-9.19%24.09%10.14%16.78%0.00%

Correlation

The correlation between EQL.TO and USCC-U.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.24

The correlation between EQL.TO and USCC-U.TO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с SPXTEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с XGI.TO

Доходность на риск

EQL.TO vs. USCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c USCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQL.TOUSCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.21

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.09

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.33

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

12.95

-1.15

EQL.TO vs. USCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC-U.TO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и USCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и USCC-U.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки USCC-U.TO в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и USCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQL.TOUSCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-36.21%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.80%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-18.22%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-18.22%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.09%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.87%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.74%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и USCC-U.TO

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQL.TOUSCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.59%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.10%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

10.27%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.20%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

24.70%

-7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и USCC-U.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности USCC-U.TO в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.24%1.38%1.29%1.39%1.51%1.30%2.00%1.49%1.35%0.00%0.00%0.00%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.66%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%

Часто задаваемые вопросы

EQL.TO and USCC-U.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Invesco and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL.TO и USCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор