PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO).

EQL.TO и QQC-F.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		2.00%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.48%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью -5.48%.

EQL.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-4.10%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.34%
3 года*
16.25%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-4.18%
1 год
21.25%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.67%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с SPXT
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NS

Сравнение комиссий EQL.TO и QQC-F.TO

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

EQL.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOQQC-F.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.96

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.52

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.68

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

5.88

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.52

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.84

+0.16

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и QQC-F.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и QQC-F.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-36.03%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-13.16%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-36.03%

+18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-9.00%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.55%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.76%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) составляет 4.46%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.70%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.87%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

22.30%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

22.47%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

22.49%

-5.04%