PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQL.TO с PFL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL.TO с PFL.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQL.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD) and PFL.TO (Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - EQL.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while PFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Government Floating Rate Note Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQL.TO returned 11.36%/yr vs 3.15%/yr for PFL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и PFL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у PFL.TO с доходностью 1.31%.

EQL.TO

1 день
1.08%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
9.60%
С начала года
15.50%
1 год
22.35%
3 года*
16.04%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—

PFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.31%
С начала года
1.31%
1 год
2.62%
3 года*
3.72%
5 лет*
3.15%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL.TO и PFL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		15.50%5.94%21.81%11.36%-6.24%28.55%10.48%22.62%-4.47%
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		1.31%3.00%4.53%5.09%1.78%0.25%0.91%1.80%0.77%

Correlation

The correlation between EQL.TO and PFL.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с SPXTEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с XGI.TO
Часто сравнивают с PFL.TO:
PFL.TO с ZSB.TOPFL.TO с XLB.TOPFL.TO с XSTB.TOPFL.TO с ESG.TOPFL.TO с XFR.TOPFL.TO с ZBI.TOPFL.TO с ESGC.TO

Доходность на риск

EQL.TO vs. PFL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PFL.TO
Ранг доходности на риск PFL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c PFL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQL.TOPFL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.20

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
5.54

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.75

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

17.09

-13.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

55.86

-44.06

EQL.TO vs. PFL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа PFL.TO равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и PFL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и PFL.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -33.08%, что больше максимальной просадки PFL.TO в -2.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и PFL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQL.TOPFL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-2.07%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-0.15%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-0.22%

-17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-0.30%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-0.08%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.05%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и PFL.TO

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQL.TOPFL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

0.22%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

0.56%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

0.82%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

0.97%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

1.33%

+15.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и PFL.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PFL.TO в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.24%1.38%1.29%1.39%1.51%1.30%2.00%1.49%1.35%0.00%0.00%0.00%
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		2.63%2.95%5.23%5.13%2.22%0.36%1.21%2.10%1.59%0.95%0.81%0.95%

Часто задаваемые вопросы

EQL.TO and PFL.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQL.TO is categorized as S&P 500, while PFL.TO is Canadian Government Bonds. EQL.TO tracks S&P 500 Equal Weight Index, while PFL.TO tracks FTSE Canada Government Floating Rate Note Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL.TO и PFL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор