PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQIIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

EQIIX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EQIIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQIIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund		3.91%28.19%10.95%12.25%-17.91%3.12%7.70%16.90%-11.38%24.97%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, EQIIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции EQIIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.39% соответственно.

EQIIX

1 день
1.99%
1 месяц
-9.94%
С начала года
3.91%
6 месяцев
7.26%
1 год
31.22%
3 года*
16.43%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.17%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Emerging Markets Equity Income Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с EQIIX:
EQIIX с AMTEQIIX с VOOEQIIX с FXAIXEQIIX с NTESEQIIX с ESCIXEQIIX с BADEXEQIIX с BEMIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий EQIIX и LZEMX

EQIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

EQIIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIIX
Ранг доходности на риск EQIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQIIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.95

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.72

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.57

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.86

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

14.21

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIIX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQIIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.95

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между EQIIX и LZEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIIX и LZEMX

Дивидендная доходность EQIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund		2.48%2.58%2.08%2.53%2.70%2.92%1.79%2.46%2.87%1.80%2.77%2.38%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EQIIX и LZEMX

Максимальная просадка EQIIX за все время составила -38.13%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQIIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.13%

-60.08%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-10.42%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.92%

-30.55%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-44.08%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-9.04%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-16.71%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.89%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIIX и LZEMX

Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EQIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQIIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.23%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.72%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

14.30%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.11%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.34%

-0.26%