PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQIIX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

EQIIX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EQIIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQIIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund		3.91%28.19%10.95%12.25%-17.91%3.12%7.70%16.90%-11.38%24.97%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, EQIIX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQIIX имеют среднегодовую доходность 7.17%, а акции EFEIX немного отстают с 6.92%.

EQIIX

1 день
1.99%
1 месяц
-9.94%
С начала года
3.91%
6 месяцев
7.26%
1 год
31.22%
3 года*
16.43%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.17%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Emerging Markets Equity Income Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с EQIIX:
EQIIX с AMTEQIIX с VOOEQIIX с FXAIXEQIIX с NTESEQIIX с BADEXEQIIX с CEMFXEQIIX с DEMIX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с EMRSXEFEIX с MADCX

Сравнение комиссий EQIIX и EFEIX

EQIIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund

Доходность на риск

EQIIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIIX
Ранг доходности на риск EQIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQIIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.20

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.62

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.24

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

4.25

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQIIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.20

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.01

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между EQIIX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIIX и EFEIX

Дивидендная доходность EQIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund		2.48%2.58%2.08%2.53%2.70%2.92%1.79%2.46%2.87%1.80%2.77%2.38%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQIIX и EFEIX

Максимальная просадка EQIIX за все время составила -38.13%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQIIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.13%

-40.50%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.62%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.92%

-20.83%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-40.50%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-9.90%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-12.38%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.38%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIIX и EFEIX

Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что EQIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQIIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.55%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

8.95%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

12.38%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

9.72%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

10.94%

+5.14%