Сравнение EQGB.L с WDEE.L
EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQGB.L returned 27.25%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности EQGB.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQGB.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
EQGB.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQGB.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 18.86% | 19.59% | 26.12% | 29.22% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.46% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between EQGB.L and WDEE.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between EQGB.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQGB.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
EQGB.L
WDEE.L
Сравнение EQGB.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQGB.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.43 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 10.75 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQGB.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.67 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EQGB.L и WDEE.L
Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQGB.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -21.91% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.86% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -21.91% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -5.47% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -7.26% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.79% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQGB.L и WDEE.L
Текущая волатильность для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) составляет 4.92%, в то время как у Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQGB.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.32% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 15.99% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 19.54% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 19.34% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 19.34% | +1.91% |
Сравнение комиссий EQGB.L и WDEE.L
EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQGB.L и WDEE.L
Ни EQGB.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQGB.L and WDEE.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while WDEE.L is Energy Equities. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор