PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQGB.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQGB.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.


EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.16%
С начала года
30.50%
6 месяцев
26.32%
1 год
40.90%
3 года*
15.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и WDEE.L


2026 (YTD)202520242023
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
18.86%19.59%26.12%29.22%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
30.46%1.24%5.84%4.65%

Correlation

The correlation between EQGB.L and WDEE.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.04

The correlation between EQGB.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EQGB.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQGB.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.43

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

10.75

+1.58

EQGB.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EQGB.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.09

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.67

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и WDEE.L

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и WDEE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EQGB.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-21.91%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.86%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-21.91%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-5.47%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-7.26%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.79%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и WDEE.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) составляет 4.92%, в то время как у Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EQGB.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.32%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

15.99%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

19.54%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

19.34%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

19.34%

+1.91%

Сравнение комиссий EQGB.L и WDEE.L

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и WDEE.L

Ни EQGB.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EQGB.L and WDEE.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while WDEE.L is Energy Equities. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор