Сравнение EQGB.L с TIGB.L
EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQGB.L returned 27.25%/yr vs 4.48%/yr for TIGB.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EQGB.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.
EQGB.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- —
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQGB.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 18.86% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -26.85% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
Correlation
The correlation between EQGB.L and TIGB.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQGB.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
EQGB.L
TIGB.L
Сравнение EQGB.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQGB.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.34 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 12.51 | -9.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 73.64 | -61.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQGB.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 3.87 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 5.48 | -4.57 |
Просадки
Сравнение просадок EQGB.L и TIGB.L
Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQGB.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -0.50% | -36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -0.30% | -11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -0.30% | -22.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -0.03% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.05% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQGB.L и TIGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQGB.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 0.45% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 0.71% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 0.97% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 0.74% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 0.74% | +20.51% |
Сравнение комиссий EQGB.L и TIGB.L
EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQGB.L и TIGB.L
EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQGB.L and TIGB.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while TIGB.L is Short-Term Bond. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор