PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQGB.L с TIGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и TIGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.


EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*

TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.80%
3 года*
4.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и TIGB.L


2026 (YTD)2025202420232022
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
18.86%19.59%26.12%53.92%-26.85%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%

Correlation

The correlation between EQGB.L and TIGB.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Доходность на риск

EQGB.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQGB.LTIGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.34

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

12.51

-9.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

73.64

-61.31

EQGB.L vs. TIGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа TIGB.L равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и TIGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EQGB.LTIGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.87

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

5.48

-4.57

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и TIGB.L

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и TIGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EQGB.LTIGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-0.50%

-36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-0.30%

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-0.30%

-22.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-0.03%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.05%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и TIGB.L

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EQGB.LTIGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.45%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

0.71%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

0.97%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

0.74%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

0.74%

+20.51%

Сравнение комиссий EQGB.L и TIGB.L

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и TIGB.L

EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EQGB.L and TIGB.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while TIGB.L is Short-Term Bond. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.10% for TIGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и TIGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор