PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQEU.DE с SC0H.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while SC0H.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQEU.DE returned 14.74%/yr vs 14.59%/yr for SC0H.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EQEU.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SC0H.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у SC0H.DE с доходностью 11.30%.

EQEU.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.78%
1 год
35.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и SC0H.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		17.47%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		11.30%4.77%32.56%23.60%-15.55%38.99%9.76%35.08%-1.12%2.75%

Correlation

The correlation between EQEU.DE and SC0H.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.81

The correlation between EQEU.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с SKYE.DE
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Доходность на риск

EQEU.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DESC0H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.16

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.94

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.45

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

11.96

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.98

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и SC0H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQEU.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-34.20%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-7.32%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-23.66%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-23.66%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.41%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.13%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.11%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и SC0H.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQEU.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.68%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

7.66%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

11.67%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

15.41%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

16.23%

+4.80%

Сравнение комиссий EQEU.DE и SC0H.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и SC0H.DE

Ни EQEU.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQEU.DE and SC0H.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

EQEU.DE is categorized as Nasdaq-100, while SC0H.DE is Large Cap Blend Equities. EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while SC0H.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.35% for EQEU.DE and 0.05% for SC0H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQEU.DE и SC0H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор