PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с BLCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с BLCH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE).

EQEU.DE и BLCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. BLCH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Blockchain. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и BLCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и BLCH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-25.48%
BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		-14.45%20.01%12.63%318.01%-78.59%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно выше, чем у BLCH.DE с доходностью -14.45%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

BLCH.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-14.45%
6 месяцев
-35.08%
1 год
59.22%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с XMLD.DE
Часто сравнивают с BLCH.DE:
BLCH.DE с BTC-USDBLCH.DE с DAPPBLCH.DE с CBUT.DEBLCH.DE с XLKQ.LBLCH.DE с STCEBLCH.DE с BTCWBLCH.DE с UDIV.DE

Сравнение комиссий EQEU.DE и BLCH.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLCH.DE в 0.50%.

BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

EQEU.DE vs. BLCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BLCH.DE
Ранг доходности на риск BLCH.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCH.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCH.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCH.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCH.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c BLCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DEBLCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.86

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.47

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

2.87

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. BLCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCH.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и BLCH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DEBLCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.86

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.01

+0.72

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и BLCH.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и BLCH.DE

Ни EQEU.DE, ни BLCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и BLCH.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки BLCH.DE в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и BLCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DEBLCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-83.29%

+45.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-54.12%

+42.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-51.67%

+43.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-44.58%

+36.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

26.31%

-22.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и BLCH.DE

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) составляет 6.24%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DEBLCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

16.20%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

54.04%

-41.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

69.02%

-49.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

74.56%

-53.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

74.56%

-53.48%