PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQDS.L с QDVX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQDS.L с QDVX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - EQDS.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQDS.L returned 6.53%/yr vs 10.31%/yr for QDVX.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EQDS.L и QDVX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQDS.L торгуется в GBp, в то время как QDVX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVX.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQDS.L показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у QDVX.DE с доходностью 3.95%.

EQDS.L

1 день
0.54%
1 месяц
-1.28%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.83%
1 год
7.08%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

QDVX.DE

1 день
0.63%
1 месяц
1.44%
С начала года
3.95%
6 месяцев
4.94%
1 год
10.65%
3 года*
10.94%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQDS.L и QDVX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.43%13.04%2.83%8.89%2.95%6.17%-8.39%13.33%-9.12%-0.46%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.90%17.14%5.88%13.00%6.27%10.61%-5.01%19.97%-4.98%1.27%

Correlation

The correlation between EQDS.L and QDVX.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

0.89

The correlation between EQDS.L and QDVX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с CB5.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYM
Часто сравнивают с QDVX.DE:
QDVX.DE с IQQA.DEQDVX.DE с EXW1.DEQDVX.DE с IS3R.DEQDVX.DE с IS3S.DEQDVX.DE с IEFM.LQDVX.DE с SCHDQDVX.DE с WQDV.L

Доходность на риск

EQDS.L vs. QDVX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QDVX.DE
Ранг доходности на риск QDVX.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVX.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVX.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQDS.L c QDVX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQDS.LQDVX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.96

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.39

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.12

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

3.57

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQDS.L vs. QDVX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQDS.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QDVX.DE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQDS.L и QDVX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQDS.LQDVX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EQDS.L и QDVX.DE

Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке QDVX.DE в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и QDVX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQDS.LQDVX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-31.71%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.50%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-11.26%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-11.81%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.92%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.94%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.97%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EQDS.L и QDVX.DE

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) имеют волатильность 3.32% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQDS.LQDVX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.33%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.72%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

11.03%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

12.69%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

14.87%

-0.08%

Сравнение комиссий EQDS.L и QDVX.DE

И EQDS.L, и QDVX.DE имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQDS.L и QDVX.DE

Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QDVX.DE в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.03%0.03%0.03%0.04%0.04%0.05%0.03%0.05%0.05%0.01%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.21%3.02%3.11%3.58%4.25%4.50%3.25%4.45%5.19%1.56%

Часто задаваемые вопросы

EQDS.L and QDVX.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQDS.L and QDVX.DE have the same expense ratio: 0.28% per year.

EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQDS.L и QDVX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор