PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCL.TO с EQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCL.TO с EQCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO).

EQCL.TO и EQCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. EQCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCL.TO и EQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCL.TO и EQCC.TO

2026 (YTD)20252024
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		0.58%16.95%13.13%
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		0.07%13.50%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, EQCL.TO показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у EQCC.TO с доходностью 0.07%.

EQCL.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.91%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.37%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQCC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.97%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с EQLI.TOEQCC.TO с HBIL.TO

Сравнение комиссий EQCL.TO и EQCC.TO

EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии EQCC.TO в 0.65%.

EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Доходность на риск

EQCL.TO vs. EQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCL.TO c EQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCL.TOEQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.85

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCL.TO vs. EQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCL.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQCC.TO равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCL.TO и EQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCL.TOEQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.01

+0.23

Корреляция

Корреляция между EQCL.TO и EQCC.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCL.TO и EQCC.TO

Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности EQCC.TO в 9.65%

TTM202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		11.86%11.51%10.96%2.87%
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		9.65%9.43%5.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQCL.TO и EQCC.TO

Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки EQCC.TO в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и EQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCL.TOEQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-15.94%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-12.24%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.84%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.75%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.90%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCL.TO и EQCC.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCL.TOEQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

4.61%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.90%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

16.04%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

13.69%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

13.69%

+1.43%