PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCC.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCC.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

EQCC.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCC.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCC.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		-0.75%13.50%11.68%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, EQCC.TO показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 31.32%.

EQCC.TO

1 день
1.83%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
2.42%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с EQCC.TO:
EQCC.TO с EMCL.NEOEQCC.TO с EQCL.TOEQCC.TO с XEQT.TOEQCC.TO с ENCL.TOEQCC.TO с BKCC.TOEQCC.TO с BKCL.TOEQCC.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий EQCC.TO и EMAX.TO

И EQCC.TO, и EMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EQCC.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCC.TO
Ранг доходности на риск EQCC.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCC.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCC.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCC.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.54

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

4.01

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCC.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCC.TO на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCC.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCC.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.81

+0.17

Корреляция

Корреляция между EQCC.TO и EMAX.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCC.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности EMAX.TO в 9.29%

TTM20252024
EQCC.TO
Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF		8.84%9.43%5.38%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок EQCC.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCC.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-27.55%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-20.97%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-3.30%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-9.52%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

8.03%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCC.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) составляет 4.52%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что EQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCC.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.45%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

13.03%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

26.34%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

22.14%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

22.14%

-8.51%