Сравнение EQB.TO с VEQT.TO
EQB.TO (Equitable Group Inc.) is a stock, while VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, EQB.TO returned 17.47%/yr vs 13.20%/yr for VEQT.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQB.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQB.TO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 12.31%.
EQB.TO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 11.55%
- 6 месяцев
- 39.46%
- С начала года
- 36.92%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 20.57%
- Всё время*
- 15.90%
VEQT.TO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам EQB.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQB.TO Equitable Group Inc. | 36.92% | 7.42% | 15.74% | 57.07% | -15.96% | 38.97% | -4.04% | 68.09% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 12.31% | 20.37% | 24.98% | 16.71% | -10.76% | 19.62% | 11.43% | 13.06% |
Correlation
The correlation between EQB.TO and VEQT.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQB.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
EQB.TO
VEQT.TO
Сравнение EQB.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Group Inc. (EQB.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQB.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.18 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 13.51 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQB.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка EQB.TO за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQB.TO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQB.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -30.45% | -41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -8.05% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -15.46% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.76% | -18.32% | -26.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -2.71% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -3.66% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 1.89% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQB.TO и VEQT.TO
Equitable Group Inc. (EQB.TO) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EQB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQB.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 2.75% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 10.27% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 12.39% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 13.03% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 15.74% | +20.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQB.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность EQB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VEQT.TO в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQB.TO Equitable Group Inc. | 1.65% | 2.08% | 1.85% | 1.72% | 2.13% | 1.88% | 2.93% | 2.36% | 3.65% | 2.66% | 2.78% | 2.95% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.26% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQB.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQB.TO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор