PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPV с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPV и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPV и XTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe
1.10%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-20.99%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.


EPV

1 день
-6.62%
1 месяц
16.57%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-8.44%
1 год
-32.04%
3 года*
-21.62%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
-21.87%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE Europe

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Сравнение комиссий EPV и XTAP

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.


Доходность на риск

EPV vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 66
Ранг коэф-та Мартина

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPVXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

1.14

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.76

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.43

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

9.78

-10.55

EPV vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPVXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.14

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.69

-1.29

Корреляция

Корреляция между EPV и XTAP составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и XTAP

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe
4.18%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPV и XTAP

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и XTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


EPVXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-22.13%

-77.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.31%

-11.83%

-41.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.26%

0.00%

-99.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.27%

-3.57%

-84.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.69%

1.73%

+37.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и XTAP

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EPVXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

0.77%

+14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

2.52%

+19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.25%

14.33%

+20.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

14.60%

+20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.61%

14.60%

+23.01%