PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSYX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPSYX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

EPSYX управляется New York Life. Фонд был запущен 26 дек. 2005 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EPSYX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPSYX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		4.17%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, EPSYX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPSYX имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции SSGLX немного отстают с 8.79%.

EPSYX

1 день
1.30%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.91%
1 год
22.62%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.16%
10 лет*
9.14%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с EPLCXEPSYX с MGDIXEPSYX с MKHCXEPSYX с MSOAXEPSYX с CRARX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий EPSYX и SSGLX

EPSYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

EPSYX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSYX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSYXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.76

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.37

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.35

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

9.17

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSYX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSYX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSYX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSYXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между EPSYX и SSGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSYX и SSGLX

Дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		7.07%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок EPSYX и SSGLX

Максимальная просадка EPSYX за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSYX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPSYXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-35.88%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.22%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-30.08%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-35.88%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-9.15%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-8.32%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.87%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSYX и SSGLX

Текущая волатильность для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) составляет 4.17%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что EPSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPSYXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.71%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

10.18%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

15.57%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

14.51%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.15%

-1.30%