PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с MEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с MEDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - EPSB is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPSB returned 30.45% vs 20.75% for MEDI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и MEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью -1.24%.

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и MEDI

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%21.26%

Correlation

The correlation between EPSB and MEDI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов EPSB и MEDI

Секторы
EPSB
MEDI

Промышленность

29.9%

-

Технологии

22.6%

-

Финансовые услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.1%

-

Здравоохранение

6.3%
100.0%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

EPSB
29.9%
MEDI

-

Технологии

EPSB
22.6%
MEDI

-

Финансовые услуги

EPSB
13.8%
MEDI

-

Потребительский циклический сектор

EPSB
7.9%
MEDI

-

Сырьевые материалы

EPSB
7.1%
MEDI

-

Здравоохранение

EPSB
6.3%
MEDI
100.0%

Недвижимость

EPSB
6.1%
MEDI

-

Энергетика

EPSB
3.2%
MEDI

-

Коммунальные услуги

EPSB
3.1%
MEDI

-

Коммуникационные услуги

EPSB

-

MEDI

-

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

MEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Harbor Health Care ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL

Доходность на риск

EPSB vs. MEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c MEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBMEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.04

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.62

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.36

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

4.07

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSB vs. MEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MEDI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и MEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBMEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.04

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.78

+1.35

Просадки

Сравнение просадок EPSB и MEDI

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и MEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBMEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-19.24%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-15.34%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.35%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-4.28%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.11%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и MEDI

Текущая волатильность для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) составляет 4.35%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что EPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBMEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.67%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

15.60%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

20.01%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

18.69%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

18.69%

-3.32%

Сравнение комиссий EPSB и MEDI

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MEDI в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и MEDI

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности MEDI в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%0.00%0.00%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and MEDI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.67%) compared to EPSB (4.35%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs MEDI's -19.24%.

On 1-year performance, EPSB leads with 30.45% vs 20.75% for MEDI. On fees, MEDI is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 30.45% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEDI is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.28% for MEDI.

EPSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while MEDI is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.80% for MEDI.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и MEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор