Сравнение EPRA.L с IBTA.L
EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EPRA.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRA.L returned 2.14%/yr vs 2.40%/yr for IBTA.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EPRA.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.
Доходность
Сравнение доходности EPRA.L и IBTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPRA.L торгуется в GBp, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPRA.L показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.82%.
EPRA.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 12.99%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
IBTA.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRA.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 12.99% | 3.12% | 1.31% | 4.40% | -16.02% | 27.84% | -11.99% | 17.30% | -0.56% | -16.80% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.82% | -2.17% | 5.89% | -1.00% | 7.69% | 0.30% | 0.11% | -0.32% | 7.41% | -7.63% |
Correlation
The correlation between EPRA.L and IBTA.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRA.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
EPRA.L
IBTA.L
Сравнение EPRA.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRA.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.56 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 1.52 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRA.L и IBTA.L
Максимальная просадка EPRA.L за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRA.L и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -18.45% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -5.34% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -9.28% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -16.66% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.84% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -8.98% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.98% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRA.L и IBTA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что EPRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 1.80% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 5.10% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 6.54% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 8.28% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 8.53% | +7.15% |
Сравнение комиссий EPRA.L и IBTA.L
EPRA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRA.L и IBTA.L
Ни EPRA.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EPRA.L and IBTA.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for EPRA.L.
EPRA.L is categorized as REIT, while IBTA.L is Government Bonds. EPRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for EPRA.L and 0.07% for IBTA.L.
Подберите оптимальное распределение для EPRA.L и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор