Сравнение EPMV с VGUS
EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. EPMV is actively managed, while VGUS is passively managed. Over the past year, EPMV returned 30.96% vs 3.93% for VGUS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности EPMV и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPMV показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.46%.
EPMV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPMV и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 19.18% | 13.68% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.46% | 2.78% |
Correlation
The correlation between EPMV and VGUS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPMV vs. VGUS — Ранг доходности на риск
EPMV
VGUS
Сравнение EPMV c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPMV | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 10.84 | -9.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 54.18 | -50.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 411.30 | -399.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPMV | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 12.05 | -9.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 11.74 | -9.64 |
Просадки
Сравнение просадок EPMV и VGUS
Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPMV | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -0.07% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -0.07% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.00% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.01% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPMV и VGUS
Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что EPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPMV | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 0.11% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 0.18% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 0.33% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 0.34% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 0.34% | +15.12% |
Сравнение комиссий EPMV и VGUS
EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPMV и VGUS
Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 1.24% | 1.48% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
EPMV and VGUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPMV has higher volatility (5.19%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 3.93% for VGUS. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.
VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.24% for EPMV.
EPMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.07% for VGUS.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.05 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPMV и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор