Сравнение EPIN с BUFI
EPIN (Harbor International Equity ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, EPIN returned 34.90% vs 12.82% for BUFI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.65%.
EPIN
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 5.65%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPIN и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 21.71% | 14.36% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.65% | 7.11% |
Correlation
The correlation between EPIN and BUFI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between EPIN and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. BUFI — Ранг доходности на риск
EPIN
BUFI
Сравнение EPIN c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPIN | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.26 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 8.96 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPIN и BUFI
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -7.43% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -5.69% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.91% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.83% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.43% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и BUFI
Harbor International Equity ETF (EPIN) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что EPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 2.30% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 7.52% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 8.73% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 9.11% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 9.11% | +9.36% |
Сравнение комиссий EPIN и BUFI
EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и BUFI
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.65% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
EPIN and BUFI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPIN has higher volatility (5.63%) compared to BUFI (2.30%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, EPIN leads with 34.90% vs 12.82% for BUFI. On fees, BUFI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 34.90% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
EPIN has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BUFI.
EPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Harbor and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.69% for BUFI.
EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор