Сравнение EOAN.DE с BN
EOAN.DE (E.ON SE) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, EOAN.DE returned 13.93%/yr vs 14.37%/yr for BN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOAN.DE и BN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EOAN.DE торгуется в EUR, в то время как BN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EOAN.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EOAN.DE имеют среднегодовую доходность 13.93%, а акции BN немного впереди с 14.37%.
EOAN.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 13.93%
BN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение доходности по годам EOAN.DE и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 15.39% | 48.77% | -3.64% | 35.99% | -19.47% | 40.82% | -0.29% | 15.55% | -1.69% | 39.19% |
BN Brookfield Corporation | -0.73% | 6.23% | 53.70% | 24.74% | -30.76% | 60.47% | 0.01% | 56.13% | -6.46% | 17.37% |
Correlation
The correlation between EOAN.DE and BN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between EOAN.DE and BN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOAN.DE vs. BN — Ранг доходности на риск
EOAN.DE
BN
Сравнение EOAN.DE c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE (EOAN.DE) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOAN.DE | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.61 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 1.70 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOAN.DE | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.46 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EOAN.DE и BN
Максимальная просадка EOAN.DE за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки BN в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOAN.DE и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOAN.DE | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -66.43% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -21.25% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -31.55% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -37.45% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -51.16% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -7.80% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -14.52% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 7.65% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOAN.DE и BN
Текущая волатильность для E.ON SE (EOAN.DE) составляет 7.29%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что EOAN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOAN.DE | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 9.34% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 21.51% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 28.13% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 29.99% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 29.72% | -7.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOAN.DE и BN
Дивидендная доходность EOAN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности BN в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
EOAN.DE E.ON SE | 3.16% | 3.41% | 4.71% | 4.20% | 5.25% | 3.85% | 5.08% | 4.51% | 3.48% | 2.32% | 7.46% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOAN.DE и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOAN.DE and BN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOAN.DE и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор