PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENS.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENS.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENS.TO (E Split Corp.) is a stock, while HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past 3 years, ENS.TO returned 21.46%/yr vs 22.64%/yr for HMAX.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENS.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в E Split Corp. (ENS.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENS.TO показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью 12.57%.

ENS.TO

1 день
1.00%
1 месяц
6.54%
С начала года
31.49%
6 месяцев
29.54%
1 год
45.41%
3 года*
21.46%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
1.26%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.85%
1 год
37.32%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENS.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ENS.TO
E Split Corp.		31.49%20.45%32.30%-13.28%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.57%27.20%20.65%0.77%

Correlation

The correlation between ENS.TO and HMAX.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

0.34

The correlation between ENS.TO and HMAX.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E Split Corp.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с ENS.TO:
ENS.TO с ENB.TOENS.TO с BK.TOENS.TO с DFN.TOENS.TO с RS.TOENS.TO с ENBENS.TO с ENCC.TOENS.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO

Доходность на риск

ENS.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENS.TO
Ранг доходности на риск ENS.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENS.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENS.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E Split Corp. (ENS.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENS.TOHMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.74

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
5.28

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.71

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

5.14

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

22.50

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENS.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENS.TO на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENS.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENS.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.74

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.57

-1.07

Просадки

Сравнение просадок ENS.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка ENS.TO за все время составила -49.45%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS.TO и HMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENS.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.45%

-15.34%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.29%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.15%

-12.48%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-2.94%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.66%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ENS.TO и HMAX.TO

E Split Corp. (ENS.TO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ENS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENS.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.43%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

8.62%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

10.02%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

11.43%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

11.43%

+18.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENS.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность ENS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности HMAX.TO в 11.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ENS.TO
E Split Corp.		8.36%10.29%11.14%12.98%10.30%10.97%13.39%9.41%4.61%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.44%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENS.TO and HMAX.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENS.TO и HMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор