PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPIX с INPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENPIX с INPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 6.18%/yr vs 22.07%/yr for INPIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и INPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у INPIX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: 6.18% против 22.07% соответственно.

ENPIX

1 день
0.98%
1 месяц
-11.97%
С начала года
32.94%
6 месяцев
34.58%
1 год
43.47%
3 года*
17.01%
5 лет*
21.33%
10 лет*
6.18%

INPIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-9.70%
1 год
-5.95%
3 года*
20.61%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPIX и INPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		32.94%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		-8.19%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%

Correlation

The correlation between ENPIX and INPIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.38

The correlation between ENPIX and INPIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

ProFunds Internet UltraSector Fund

Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FSELXENPIX с FYAIX
Часто сравнивают с INPIX:
INPIX с UDPIXINPIX с VFIFXINPIX с QQQMINPIX с SCHGINPIX с FXAIXINPIX с VOOINPIX с Qqq

Доходность на риск

ENPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENPIXINPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.12

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.04

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.11

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

-0.25

+5.80

ENPIX vs. INPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа INPIX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и INPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и INPIX

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и INPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPIXINPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-95.64%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-32.04%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-35.68%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-73.41%

+36.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.54%

-73.41%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-27.91%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.86%

-46.18%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

13.64%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и INPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) составляет 10.71%, в то время как у ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPIXINPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

11.35%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

23.40%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

29.75%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

41.22%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.72%

49.73%

-5.01%

Сравнение комиссий ENPIX и INPIX

ENPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPIX и INPIX

Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		2.08%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%

Часто задаваемые вопросы

ENPIX and INPIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INPIX has higher volatility (11.35%) compared to ENPIX (10.71%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs INPIX's -95.64%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPIX и INPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор