Сравнение ENI.MI с UCG.MI
ENI.MI (Eni S.p.A.) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 33.60%/yr for UCG.MI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и UCG.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у UCG.MI с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 12.61% против 33.60% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and UCG.MI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between ENI.MI and UCG.MI shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
ENI.MI
UCG.MI
Сравнение ENI.MI c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.20 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 1.44 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 4.03 | +20.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и UCG.MI
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -93.56% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -24.17% | +11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -24.17% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -46.40% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -65.16% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -4.50% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -65.98% | +49.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 8.66% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и UCG.MI
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.00%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 8.15% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 24.82% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 31.19% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 35.81% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 48.06% | -21.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и UCG.MI
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности UCG.MI в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and UCG.MI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор