Сравнение ENI.MI с ALV.DE
ENI.MI (Eni S.p.A.) and ALV.DE (Allianz SE) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 17.11%/yr for ALV.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и ALV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у ALV.DE с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям ALV.DE по среднегодовой доходности: 12.61% против 17.11% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
ALV.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и ALV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
ALV.DE Allianz SE | 3.50% | 37.66% | 28.79% | 26.98% | 1.90% | 8.15% | -2.29% | 30.31% | -4.70% | 27.47% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and ALV.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г. | 0.52 |
The correlation between ENI.MI and ALV.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. ALV.DE — Ранг доходности на риск
ENI.MI
ALV.DE
Сравнение ENI.MI c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | ALV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.18 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 1.44 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 3.71 | +20.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и ALV.DE
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что меньше максимальной просадки ALV.DE в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и ALV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | ALV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -72.68% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.35% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -12.35% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -27.52% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -48.71% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -1.18% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -16.77% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.79% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и ALV.DE
Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Allianz SE (ALV.DE) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | ALV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.14% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 13.97% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 19.08% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 19.64% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 22.44% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и ALV.DE
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности ALV.DE в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 4.43% | 3.94% | 4.66% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и ALV.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and ALV.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и ALV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор