Сравнение ENGY.L с WDEE.L
ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ENGY.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGY.L returned 17.47%/yr vs 15.79%/yr for WDEE.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ENGY.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGY.L торгуется в EUR, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 31.46%.
ENGY.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 34.70%
- 6 месяцев
- 30.73%
- 1 год
- 54.12%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 11.39%
WDEE.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 31.46%
- 6 месяцев
- 27.54%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGY.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 34.70% | 14.96% | -5.53% | 4.41% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 31.46% | -3.93% | 10.89% | 6.60% |
Correlation
The correlation between ENGY.L and WDEE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between ENGY.L and WDEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGY.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
ENGY.L
WDEE.L
Сравнение ENGY.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGY.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.10 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 9.66 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGY.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.88 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ENGY.L и WDEE.L
Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGY.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -24.08% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.96% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -24.08% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -5.04% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -7.30% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.84% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGY.L и WDEE.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGY.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 7.39% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 16.12% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 19.73% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 19.94% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 19.94% | +10.07% |
Сравнение комиссий ENGY.L и WDEE.L
И ENGY.L, и WDEE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGY.L и WDEE.L
Ни ENGY.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGY.L and WDEE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGY.L and WDEE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор