Сравнение ENGW.L с MLPP.L
ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 15.77%/yr for MLPP.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for MLPP.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGW.L и MLPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGW.L торгуется в GBP, в то время как MLPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у MLPP.L с доходностью 19.02%.
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPP.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам ENGW.L и MLPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.02% | -4.63% | 24.36% | 13.33% | 18.82% |
Correlation
The correlation between ENGW.L and MLPP.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between ENGW.L and MLPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGW.L vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск
ENGW.L
MLPP.L
Сравнение ENGW.L c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGW.L | MLPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.87 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 4.35 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGW.L | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.04 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.00 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ENGW.L и MLPP.L
Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и MLPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGW.L | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -84.51% | +62.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -8.99% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -19.03% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -7.30% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -36.25% | +27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.88% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGW.L и MLPP.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGW.L | MLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 6.47% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 12.89% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 16.25% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 20.82% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 32.00% | -9.21% |
Сравнение комиссий ENGW.L и MLPP.L
ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MLPP.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGW.L и MLPP.L
ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.55% | 8.28% | 7.99% | 8.81% | 7.86% | 8.40% | 6.01% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
ENGW.L and MLPP.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.50% for MLPP.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и MLPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор