PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGI.PA с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENGI.PA с DTEGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENGI.PA (ENGIE SA) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 12.11%/yr for DTEGY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENGI.PA и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ENGIE SA (ENGI.PA) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGI.PA торгуется в EUR, в то время как DTEGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTEGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции ENGI.PA превзошли акции DTEGY по среднегодовой доходности: 14.08% против 12.11% соответственно.

ENGI.PA

1 день
0.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
28.95%
6 месяцев
33.17%
1 год
45.36%
3 года*
34.44%
5 лет*
27.00%
10 лет*
14.08%

DTEGY

1 день
1.03%
1 месяц
3.11%
С начала года
5.72%
6 месяцев
9.55%
1 год
-4.08%
3 года*
18.50%
5 лет*
14.32%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGI.PA и DTEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGI.PA
ENGIE SA		28.95%58.96%5.44%30.78%10.71%8.28%-13.06%18.15%-7.81%25.78%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		5.72%-0.82%36.51%20.67%23.87%11.52%10.57%2.63%5.53%-6.33%

Correlation

The correlation between ENGI.PA and DTEGY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г.

0.37

Over the past year, the correlation between ENGI.PA and DTEGY has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ENGIE SA

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с ENGI.PA:
ENGI.PA с HSBK.LENGI.PA с IBE.MCENGI.PA с TTEENGI.PA с OTTRENGI.PA с TTE.LENGI.PA с NEEENGI.PA с TSM
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX

Доходность на риск

ENGI.PA vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGI.PA
Ранг доходности на риск ENGI.PA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGI.PA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGI.PA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGI.PA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGI.PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGI.PA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGI.PA c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENGI.PADTEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.23

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-0.17

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.28

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

-0.51

+9.83

ENGI.PA vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGI.PA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа DTEGY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGI.PA и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENGI.PA и DTEGY

Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и DTEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGI.PADTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-40.32%

-20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-18.97%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-24.22%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-24.22%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.75%

-40.32%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-15.68%

+13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-9.12%

-23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

10.47%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGI.PA и DTEGY

Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGI.PADTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.18%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

18.21%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

23.43%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

19.92%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

20.64%

+2.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGI.PA и DTEGY

Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности DTEGY в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.51%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
ENGI.PA
ENGIE SA		4.91%6.60%9.34%8.79%6.35%4.07%0.00%2.57%5.75%5.93%8.25%6.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и DTEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ENGI.PA and DTEGY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и DTEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор